Profil de volume

Le profil de volume est un outil graphique qui affiche le volume négocié à chaque niveau de prix dans une fourchette sélectionnée, en formant une distribution horizontale sur le graphique. Il est utilisé pour identifier où le marché a accepté le prix, où la participation s'est concentrée et quels prix peuvent être les plus importants pour le support, la résistance et la structure de l'enchère.

Un graphique normal montre le volume en fonction du temps. Le profil de volume réorganise cette même activité en fonction du prix, de sorte qu'au lieu de demander quand le volume a été négocié, il demande à quels prix le volume a été négocié. Le résultat est un histogramme à côté ou derrière le prix qui montre les zones épaisses où le marché a fait beaucoup d'affaires et les zones minces où il s'est déplacé rapidement.

• Choisissez la plage de profils que vous souhaitez analyser, par exemple une session, une plage fixe, une plage visible ou une période composite.
• Rassemblez ensuite les données sous-jacentes de la période inférieure ou les données sources pour cette plage et totalisez le volume négocié à chaque niveau de prix. Cela permet de regrouper cette activité en rangées de prix, puis de tracer une barre horizontale pour chaque rangée.

Remarque : la ligne présentant la plus forte concentration devient le point de contrôle, et la distribution plus large est utilisée pour dériver la zone de valeur et d'autres structures de profil.

Le profil de volume est couramment utilisé de trois façons liées entre elles:

• En tant que carte de la structure du marché : les traders recherchent des zones épaisses à fort volume qui suggèrent une acceptation et des zones plus minces qui suggèrent un rejet ou un mouvement plus rapide.
• Comme cadre de support/résistance : les prix fortement négociés deviennent souvent des niveaux de référence, en particulier lorsqu'ils s'alignent sur le POC, la zone de valeur haute et la zone de valeur basse.
• En tant qu'outil contextuel : les traders utilisent la forme du profil et ses niveaux clés pour juger si le marché est équilibré, en tendance, en rotation, ou en vente aux enchères vers une nouvelle zone de valeur.

• Le profil de volume peut être construit sur différentes périodes de profil, et la période choisie modifie la façon dont les traders interprètent le profil. Un profil de volume quotidien est le profil le plus courant pour l'analyse session par session. Un profil de volume hebdomadaire regroupe l'activité sur l'ensemble de la semaine de négociation et est davantage utilisé pour l'équilibre à plus long terme, la migration et les références structurelles. Un profil composite mensuel ou plus large est généralement considéré comme une carte à plus long terme des principales zones d'acceptation plutôt que comme un outil d'exécution à court terme.
• Les plates-formes prennent également en charge d'autres vues de périodes de session au-delà de la logique quotidienne, hebdomadaire et mensuelle standard. Session Volume Profile peut établir des profils pour une journée entière de trading, pour chaque sous-session séparément, ou pour des fenêtres personnalisées telles que pré-marché, marché, post-marché, segmentation de chaque session, et fenêtres temporelles entièrement personnalisées avec des fuseaux horaires sélectionnés par l'utilisateur. Il est ainsi possible d'analyser des profils d'une journée entière, des profils d'heures normales uniquement ou des fenêtres de session plus étroites, en fonction de l'instrument et du flux de travail.
• En pratique, la période du profil doit correspondre à la question posée. Les profils quotidiens sont les plus utiles pour la structure de la séance en cours et les références aux séances précédentes, telles que pvPOC, pVAH et pVAL. Les profils hebdomadaires aident à définir le comportement général des enchères et à déterminer si la valeur augmente, diminue ou reste équilibrée tout au long de la semaine. Les profils mensuels ou composites sont plus adaptés aux principales zones d'acceptation à plus long terme.

Note : Les profils de session personnalisés sont utiles lorsque le trader souhaite isoler une phase d'enchère spécifique, comme le pré-marché par rapport au marché normal, ou une fenêtre de trading définie dans la journée, l'indicateur PVP TPO de Coinwise a cette capacité intégrée.

• Affichage du POC et de la zone de valeur : la plupart des plateformes peuvent mettre en évidence le point de contrôle et la zone de valeur directement sur le profil.
• Différents types de profils : les options courantes comprennent les profils de session, les profils à plage fixe, les profils à plage visible et les profils composites.
• Différents modes d'affichage : certains outils peuvent afficher le volume standard, les divisions achat/vente, les vues de style delta, l'accentuation de style chaleur, ou des variantes de profil connexes en fonction des capacités de la plateforme.
• Taille de ligne configurable / ticks par niveau : la modification de la façon dont les prix sont regroupés peut modifier la forme du profil et ses niveaux dérivés.

• Traiter le profil de volume comme un outil de prédiction. Il s'agit d'une carte des transactions effectuées, et non d'une garantie de ce que le prix fera ensuite.
• Comparer les niveaux d'une plateforme à l'autre sans faire correspondre les paramètres. L'étendue du profil, la taille des lignes, la résolution de la source et les définitions de session peuvent modifier sensiblement le résultat.
• Confondre les concepts basés sur le volume et les concepts TPO basés sur le temps. Le profil de volume mesure le volume négocié au prix, tandis que le profil de marché/TPO mesure le temps passé au prix.
• Ignorer les limites des données. En fonction du marché et de la plateforme, le profil peut utiliser le volume des transactions, des classifications liées aux tics, ou différentes conventions de crypto/session, ce qui peut affecter l'interprétation.