Perfil de volumen

El perfil de volumen es una herramienta gráfica que muestra cuánto volumen se negoció en cada nivel de precios en un rango seleccionado, formando una distribución horizontal en el gráfico. Se utiliza para identificar dónde aceptó el mercado el precio, dónde se concentró la participación y qué precios pueden ser más importantes para el soporte, la resistencia y la estructura de la subasta.

Un gráfico normal muestra el volumen por tiempo. Volume Profile reorganiza esa misma actividad por precio, de modo que en lugar de preguntar cuándo se negoció el volumen, pregunta a qué precios se negoció el volumen. El resultado es un histograma al lado o detrás del precio que muestra áreas gruesas donde el mercado hizo mucho negocio y áreas delgadas donde se movió rápidamente.

• Elija el rango del perfil que desea analizar, como una sesión, un rango fijo, un rango visible o un periodo compuesto.
• A continuación, recopile los datos subyacentes del marco temporal inferior o de origen para ese rango y totalice el volumen negociado en cada nivel de precios. Esto agrupa la actividad en filas o franjas de precios y, a continuación, traza una barra horizontal para cada fila.

Nota: La fila con la mayor concentración se convierte en el Punto de Control, y la distribución más amplia se utiliza para derivar el Área de Valor y otra estructura de perfil.

El Perfil de Volumen se utiliza comúnmente de tres formas conectadas:

• Como un mapa de la estructura del mercado: los operadores buscan áreas gruesas de alto volumen que sugieren aceptación y áreas más delgadas que sugieren rechazo o un movimiento más rápido.
• Como marco de soporte/resistencia: los precios más negociados suelen convertirse en niveles de referencia, especialmente cuando se alinean con el POC, el área de valor alto y el área de valor bajo.
• Como herramienta de contexto: los operadores utilizan la forma del perfil y sus niveles clave para juzgar si el mercado está equilibrado, en tendencia, girando o subastando hacia una nueva zona de valor.

• Las plataformas también admiten otras vistas de periodos de sesión además de la lógica estándar diaria, semanal y mensual. Session Volume Profile puede construir perfiles para todo un día de negociación, para cada sub-sesión por separado, o para ventanas personalizadas como pre-mercado, mercado, post-mercado, segmentación de cada sesión, y ventanas de tiempo totalmente personalizadas con zonas horarias seleccionadas por el usuario. Esto permite analizar perfiles de todo el día, perfiles de horas normales o ventanas de sesión más estrechas, en función del instrumento y el flujo de trabajo.
• En la práctica, el periodo del perfil debe coincidir con la pregunta que se formula. Los perfiles diarios son más útiles para la estructura de la sesión actual y las referencias de sesiones anteriores, como pvPOC, pVAH y pVAL. Los perfiles semanales ayudan a enmarcar el comportamiento más amplio de la subasta y a determinar si el valor está subiendo, bajando o manteniéndose equilibrado a lo largo de la semana. Los perfiles mensuales o compuestos son mejores para las principales zonas de aceptación de plazos superiores.

Nota: Los perfiles de sesión personalizados son útiles cuando el operador desea aislar una fase específica de la subasta, como la previa al mercado frente al mercado regular, o una ventana de negociación definida dentro del día, el indicador Coinwise TPO PVP tiene esta capacidad incorporada.

• Visualización del POC y del Área de Valor: la mayoría de las plataformas pueden resaltar el Punto de Control y el Área de Valor directamente en el perfil.
• Diferentes tipos de perfiles: las opciones más comunes incluyen perfiles de sesión, perfiles de rango fijo, perfiles de rango visible y perfiles compuestos.
• Diferentes modos de visualización: algunas herramientas pueden mostrar volumen estándar, divisiones de compra/venta, vistas de estilo delta, énfasis de estilo calor o variantes de perfil relacionadas en función de las capacidades de la plataforma.
• Tamaño de fila configurable / ticks por nivel: al cambiar la forma en que se agrupa el precio, puede cambiar la forma del perfil y sus niveles derivados.

• Tratar el Perfil de Volumen como una herramienta de predicción. Es un mapa de dónde se hicieron los negocios, no una garantía de lo que el precio hará a continuación.
• Comparar niveles entre plataformas sin ajustar la configuración. El rango del perfil, el tamaño de la fila, la resolución de la fuente y las definiciones de sesión pueden cambiar materialmente el resultado.
• Confundir conceptos basados en el volumen con conceptos de TPO basados en el tiempo. El Perfil de Volumen mide el volumen negociado al precio, mientras que el Perfil de Mercado/TPO mide el tiempo transcurrido al precio.
• Ignorar las limitaciones de los datos. Dependiendo del mercado y de la plataforma, el perfil puede utilizar volumen negociado, clasificaciones relacionadas con el tick o diferentes convenciones de cripto/sesión, lo que puede afectar a la interpretación.