Perfil de volume

O perfil de volume é uma ferramenta de gráficos que exibe o volume negociado em cada nível de preço em um intervalo selecionado, formando uma distribuição horizontal no gráfico. Ele é usado para identificar onde o mercado aceitou o preço, onde a participação se concentrou e quais preços podem ser mais importantes para o suporte, a resistência e a estrutura do leilão.

Um gráfico normal mostra o volume por tempo. O Volume Profile reorganiza essa mesma atividade por preço, portanto, em vez de perguntar quando o volume foi negociado, ele pergunta a que preços o volume foi negociado. O resultado é um histograma ao lado ou atrás do preço que mostra áreas grossas onde o mercado fez muitos negócios e áreas finas onde ele passou rapidamente.

• Escolha o intervalo de perfil que você deseja analisar, como uma sessão, intervalo fixo, intervalo visível ou período composto.
• Em seguida, reúna o período de tempo inferior subjacente ou os dados de origem para esse intervalo e totalize o volume negociado em cada nível de preço. Isso agrupa essa atividade em linhas ou compartimentos de preços e, em seguida, traça uma barra horizontal para cada linha.

Observação: a linha com a maior concentração torna-se o Ponto de Controle, e a distribuição mais ampla é usada para derivar a Área de Valor e outras estruturas de perfil.

**O perfil de volume é comumente usado de três maneiras conectadas

• Como um mapa da estrutura do mercado: os traders procuram áreas grossas e de alto volume que sugerem aceitação e áreas mais finas que sugerem rejeição ou movimento mais rápido.
• Como estrutura de suporte/resistência: os preços muito negociados geralmente se tornam níveis de referência, especialmente quando se alinham com POC, Value Area High e Value Area Low.
• Como uma ferramenta de contexto: os traders usam a forma do perfil e seus níveis-chave para julgar se o mercado está equilibrado, em tendência, girando ou fazendo leilão em direção a uma nova área de valor.

• O perfil de volume pode ser construído em diferentes períodos de perfil, e o período escolhido altera a forma como os traders interpretam o perfil. Um perfil de volume diário é o perfil mais comum para análise sessão por sessão. Um Perfil de Volume Semanal agrupa a atividade ao longo da semana de negociação e é mais usado para equilíbrio, migração e referências estruturais em prazos mais altos. Um perfil composto mensal ou mais amplo geralmente é tratado como um mapa de prazo ainda maior das principais zonas de aceitação, em vez de uma ferramenta de execução de curto prazo.
• As plataformas também suportam outras visualizações de período de sessão além da lógica padrão diária, semanal e mensal. O Session Volume Profile pode criar perfis para um dia inteiro de negociação, para cada sub-sessão separadamente ou para janelas personalizadas como pré-mercado, mercado, pós-mercado, segmentação de cada sessão e janelas de tempo totalmente personalizadas com fusos horários selecionados pelo usuário. Isso possibilita a análise de perfis de dia inteiro, perfis somente de horas regulares ou janelas de sessão mais estreitas, dependendo do instrumento e do fluxo de trabalho.
• Na prática, o período do perfil deve corresponder à pergunta que está sendo feita. Os perfis diários são mais úteis para a estrutura da sessão atual e referências de sessões anteriores, como pvPOC, pVAH e pVAL. Os perfis semanais ajudam a definir o comportamento mais amplo do leilão e se o valor está subindo, descendo ou permanecendo equilibrado durante a semana. Os perfis mensais ou compostos são melhores para as principais zonas de aceitação de prazos mais altos.

Nota: Perfis de sessão personalizados são úteis quando o trader deseja isolar uma fase específica do leilão, como pré-mercado versus mercado regular, ou uma janela de negociação definida dentro do dia.

• Exibição do POC e da área de valor: a maioria das plataformas pode destacar o ponto de controle e a área de valor diretamente no perfil.
• Diferentes tipos de perfil: as opções comuns incluem perfis de sessão, perfis de faixa fixa, perfis de faixa visível e perfis compostos.
• Diferentes modos de exibição: algumas ferramentas podem mostrar volume padrão, divisões de compra/venda, visualizações no estilo delta, ênfase no estilo calor ou variantes de perfil relacionadas, dependendo dos recursos da plataforma.
• Tamanho configurável da linha/ticks por nível: alterar a forma como o preço é agrupado pode mudar a forma do perfil e seus níveis derivados.

• Tratar o perfil de volume como uma ferramenta de previsão. Ele é um mapa de onde os negócios foram feitos, não uma garantia do que o preço fará em seguida.
• Comparar níveis entre plataformas sem combinar as configurações. O intervalo do perfil, o tamanho da linha, a resolução da fonte e as definições de sessão podem alterar substancialmente o resultado.
• Confundir conceitos baseados em volume com conceitos de TPO baseados em tempo. O Volume Profile mede o volume negociado no preço, enquanto o Market Profile/TPO mede o tempo gasto no preço.
• Ignorar as limitações dos dados. Dependendo do mercado e da plataforma, o perfil pode usar volume de negociação, classificações relacionadas a ticks ou diferentes convenções de criptografia/sessão, o que pode afetar a interpretação.