Preço médio ponderado por volume anterior (pVWAP)

Preço médio ponderado por volume anterior (pVWAP) é o valor VWAP completo da sessão imediatamente anterior ou de outro período âncora finalizado, transportado para o gráfico atual como um nível de referência histórico. O VWAP padrão é uma média ponderada por volume que é redefinida em seu período de ancoragem, como sessão, semana ou mês, de modo que a leitura anterior concluída pode ser usada como referência fixa para o período atual.

O VWAP combina preço e volume em uma média contínua. Durante uma sessão ativa, ele é atualizado continuamente. O pVWAP é diferente: ele se refere ao VWAP do último período concluído, portanto, em vez de se mover ao longo do dia, ele é usado como uma referência estática de transporte da sessão anterior. Os traders o utilizam para comparar o preço atual com o local onde ocorreu a maior parte das negociações ponderadas por volume no período anterior.

• Escolha o período âncora que está sendo rastreado, mais comumente a sessão de negociação anterior.
• Para esse período completo, calcule o VWAP combinando preço e volume em todas as barras na janela de âncora.
• Quando o período terminar, a leitura final do VWAP se tornará a referência do VWAP anterior.
• Leve esse nível concluído para a próxima sessão ou período como pVWAP.

Observação: como o VWAP também pode ser ancorado em Semana, Mês, Trimestre, Ano ou âncoras baseadas em eventos em algumas plataformas, "VWAP anterior" só faz sentido se o período de ancoragem estiver claramente definido.

O pVWAP é comumente usado de três maneiras conectadas:

• Como referência de valor anterior: os traders comparam o preço atual com o VWAP concluído da sessão anterior para avaliar se o mercado está sendo negociado acima ou abaixo da média ponderada por volume do último período.
• Como referência de suporte/resistência: o preço frequentemente reage em torno dos níveis de referência anteriores, especialmente quando o pVWAP se alinha com outros níveis, como VAH anterior, VAL anterior ou POC anterior.
• Como uma ferramenta de contexto: os traders usam o pVWAP para determinar se a sessão atual está aceitando acima do benchmark anterior, rejeitando-o ou girando em torno dele. O VWAP é amplamente utilizado como benchmark de execução e tendência, e é por isso que o VWAP anterior concluído pode ser importante como um nível de contexto de transporte.

• VWAP de sessão: o formulário padrão é redefinido a cada sessão, que é a base para uma referência de VWAP de sessão anterior.
• Âncoras alternativas: O TradingView suporta âncoras como Sessão, Semana, Mês, Trimestre, Ano, Década, Século e âncoras de eventos selecionados, de modo que o VWAP anterior pode ser interpretado em mais do que apenas períodos diários.
• Bandas VWAP: muitas ferramentas podem exibir bandas no estilo de desvio padrão em torno do VWAP ativo, embora o próprio pVWAP seja normalmente usado como a linha de referência completa em vez de uma estrutura de banda em desenvolvimento.
• Configurações de ocultação em períodos de tempo mais altos: algumas plataformas suprimem o VWAP de sessão em gráficos diários ou mais altos porque o VWAP baseado em sessão destina-se principalmente ao uso intradiário.

• Tratar o pVWAP como a mesma coisa que POC ou Value Area. O VWAP é uma média ponderada de volume em execução, não um nível derivado do perfil.
• Usar o pVWAP sem definir a âncora. Um VWAP de sessão anterior, VWAP semanal anterior e VWAP mensal anterior não são o mesmo nível. O TradingView documenta explicitamente vários períodos de âncora.
• Assumir que o preço acima do pVWAP significa automaticamente alta e abaixo do pVWAP significa automaticamente baixa. É um nível de referência e contexto, não um sinal de negociação autônomo. O próprio VWAP é descrito como semelhante a uma média móvel na interpretação direcional, mas ainda está defasado porque é construído a partir de dados anteriores.
• Confundir pVWAP com VWAP ancorado de um evento arbitrário. Um VWAP de sessão anterior concluída é um nível de transporte histórico; um VWAP ancorado pode começar a partir de um ponto de referência completamente diferente.